权益市场资金面周观察（11月第3期）：存量资金格局，小市值因子占优

2023-11-30 10:13:17|发布者：笙歌**未央
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笙歌**未央

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2023年中信电力及公用事业板块上涨4.86%。截至2023年11月24日，中信电力及公用事业行业2023年上涨4.86%，跑赢同期沪深300指数（-8.62%）。中信电力及公用事业三级子行业中，水电板块表现最好，供热或其他、燃气、环保、火电板块实现了年内正收益，其他发电、电网板块表现靠后。2023年前三季度中信电力及公用事业行业整体稳

  • 1. 宏观流动性
  • 1.1. 海外宏观流动性
  • 1.2. 国内宏观流动性
  • 2. 权益市场微观交易结构
  • 3. 微观资金供求
  • 3.1. 杠杆资金
  • 3.2. 个人投资者
  • 3.3. 境内机构投资者
  • 3.4. 外资
  • 3.5. 产业资本
  • 3.6. 一级市场
  • 4. 风险提示
  • 宏观点评
  • 3 / 22 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
  • 图 1：美元指数与美元对人民币中间价走势
  • 图 2： 10 年美债收益率及其隐含的通胀预期（ %）
  • 图 3： TED 利差（ %）
  • 图 4： OFR 金融压力指数及各组成分项
  • 图 5： SHIBOR 利率（ %）
  • 图 6： R001 与 DR001 （ %）
  • 图 7：中国国债期限利差（ 10Y -1Y ， %）
  • 图 8：中美利差（ %）
  • 图 9：部分宽基指数换手率（ %）
  • 图 10 ：部分宽基指数成交额（亿元）
  • 图 11 ：近三周行业交易热度
  • 图 12 ：近三周行业交易拥挤度
  • 图 13 ：近三周行业涨跌幅波动率
  • 图 14 ：近三周周度收益率（ %）
  • 图 15 ：分行业交易热度、交易拥挤度及波动率
  • 图 16 ：融资净买入及两融余额走势
  • 图 17 ：两融活跃度
  • 图 18 ：近两周分行业融资买入占成交额比例及变动（ %）
  • 图 19 ：近两周分行业融资净买入额及变动（亿元， %）
  • 图 20 ：分行业融资交易
  • 图 21 ：预估证券开户变化趋势（点）
  • 图 22 ：公募基金预估申赎比（总申赎比）
  • 图 23 ：公募基金 预估申赎比（偏股混合型）
  • 图 24 ：公募基金预估申赎比（普通股票型）
  • 图 25 ：全 A小单净买入（亿元）
  • 图 26 ： A股月度新增开户趋势
  • 图 27 ：被动指数基金和主动偏股基金周度发行变动（当周值，亿元）
  • 图 28 ：主动偏股基金发行阶段统计（亿元）
  • 图 29 ：被动指数型基金与主动偏股基金发行阶段统计（亿元）
  • 图 30 ：相对前一周各类开放式基金估算仓位变动（ %）
  • 图 31 ：全部基金股票仓位（ %）
  • 图 32 ：普通股票型基金股票仓位（ %）
  • 图 33 ：偏股混合型基金股票仓位（ %）
  • 图 34 ：灵活配置型股票仓位（ %）
  • 图 35 ：险资权益仓位（ %）
  • 图 36 ：华润信托阳光私募股票仓位及沪深 300 走势
  • 图 37 ：私募证券投资基金净值（协会公布）
  • 图 38 ：私募产品发行统计（只）
  • 图 39 ：北向当周净买入（ 亿元）
  • 图 40 ：北向活跃度与万得全 A成交额
  • 图 41 ：北向资金历年累计流入（亿元）
  • 图 42 ：北向各行业持仓占比及变动
  • 图 43 ：北向各行业持仓占 自由流通市值比占比及变动
  • 图 44 ：陆股通行业流向（亿元）
  • 图 45 ：海外共同基金进出中国流量（亿美元）
  • 图 46 ：重要股东净减持阶段统计（亿元）
  • 图 47 ：重要股东分行业净减持（亿元）
  • 图 48 ：股票回购阶段统计（亿元）
  • 图 49 ：分行业股票回购（亿元）
  • 图 50 ：限售股解禁阶段统计
  • 图 51 ：本周及下周解禁市值 TOP10 的上市公司提示
  • 图 52 ： IPO 阶段统计
  • 图 53 ：再融资募资阶段统计
  • 图 54 ：增发募资阶段统计
  • 图 55 ：可转债募资阶段统计
  • 图 56 ：再融资各分项募集金额（亿元）
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